外汇即期市场共成交5.3万亿元中国统计数据网官网2019年开年以还，环球经济金融情况延续纷乱厉肃，但我邦经济延续永远向好的进展态势，外汇商场运转机制日臻完整。正在此配景下，百姓币与美元强弱转换，百姓币汇率疾速升值，1月份对美元中央价涨幅到达2.4%；同时，外汇掉期弧线满堂上行，外汇期权隐含动摇率弧线平整化。

　　银行间外汇商场正在2019年首月往还褂讪，来自中海外汇往还中央（以下简称“往还中央”）的数据显示，2019年1月，外汇即期商场共成交5.3万亿元，同比增加45.3%；外币拆借商场成交6.0万亿元，同比增加11.6%；汇率衍生品商场成交11.8万亿元，同比增加35.5%。截至1月末，银行间外汇商场会员684家，较2018年12月末增长6家。

　　百姓币汇率从2019年年头早先疾速升值。据往还中央统计，1月末CFETS百姓币汇率指数报收94.29，较2018年12月末升值1.08%；参考BIS钱银篮子、SDR钱银篮子揣度的百姓币汇率指数别离为97.91和94.76，环比增加了1.17%和1.74%。

　　正在百姓币阶段性走强的情形下，百姓币对美元汇率鲜明上升。1月末百姓币对美元中央价收于6.7025，涨幅达2.4%；百姓币对美元往还汇率收报6.7055，较上月末升值2.4%；百姓币对美元离岸汇率收报6.7092，较上月末升值2.6%。

　　对待近期影响百姓币汇率升值的紧要身分，业内专家明白以为，一是美元指数有所走弱，1月末收于95.3，较2018年年终贬值1.1%，正在肯定水平上助推了百姓币反弹；二是近期中美经贸磋商通报踊跃信号，肯定水平上提振了百姓币汇率；三是春节前迎来了古代的结汇顶峰期，结汇量上升也对百姓币升值起到拉动功用。

　　从2018年腊尾早先，百姓币汇率便慢慢小幅回调，我邦邦际进出则仍旧根基均衡。依据邦度外汇办理局最新公告的邦际进出数据，2018年四时度，我邦常常账户顺差546亿美元，较三季度增加135%，个中货色营业顺差1391亿美元，任事营业逆差641亿美元；资金和金融账户逆差546亿美元，网罗资金账户逆差2亿美元，非储蓄本质的金融账户逆差826亿美元，储蓄资产节减282亿美元。

　　“正在我邦经济延续强健进展、永远向好的大配景下，将来跨境资金活动将仍旧总体安定，我邦邦际进出情状也将仍旧根基均衡。”邦度外汇办理局音讯谈话人王春英外现。

　　进入2019年以还，百姓币对美元汇率中央价的商场化水平不时降低。统计显示，2019年1月份，百姓币对美元即期往还汇率日内均匀波幅为243个基点，较2018年12月份收窄9个基点；即期往还加权汇率相对待中央价的日均偏离幅度为负0.02%，上月为0.02%。均匀来看，日内往还汇率与中央价的上下偏离幅度均不横跨0.2%。

　　与此同时，外汇掉期弧线年下半年的倒挂态势，总体走势先抑后扬，区间振荡。从掉期点全月的蜕化情形看，1年期掉期点先从2019年1月初的负295降至最低负330，与2018年8月份变成的年内低位持平，随后触底反弹，1月末收于负120。

　　其他各克日掉期点走势好像，中短克日价钱均于1月8日鼎新近4年新低，之后渐渐上行。个中，1个月、3个月、6个月克日的掉期点正在1月末别离报收负2、负23和负60，较月初上升了13个、21个、55个、175个基点。正在超短克日方面，ON、TN、SN隔夜掉期点跟从资金心情正在0邻近振荡成交。

　　百姓币期权商场正在2019年首月成交活动，商场兴味紧要聚会于短克日日权。年头以还，受外资卖出影响，1个月以内短克日动摇率有所下跌，跟着百姓币即期汇率的走升，短克日动摇率慢慢反弹，1月下旬陪同百姓币升值程序放缓，动摇率有所回稳。总体而言，百姓币对美元期权隐含动摇率弧线趋于平整化，长克日动摇率仍旧相对褂讪，各克日动摇率价差收窄。

　　整体来看，3个月克日百姓币对美元平价期权隐含动摇率正在1月末为5%，与月初持平；1周和1个月克日隐含动摇率月末别离为4.85%、4.99%，较月初别离上升了5个基点、6个基点；6个月和1年克日隐含动摇率月末别离为4.93%和5.01%，较月初降落了16个基点、9个基点。

　　2019年1月份，外汇商场紧要种类往还量仍旧褂讪。数据显示，外汇即期商场全月成交7787.7亿美元，同比增加37.7%，环比降落5.0%；外币拆借商场成交8911.4亿美元，同比增加5.7%，环比增加11.6%。

　　外汇衍生品商场方面，外汇掉期往还仍攻克主导，1月份共成交1.65万亿美元，同比增加27.6%，环比降落8.2%；外汇远期成交88.3亿美元，同比降落18.6%,环比降落8.8%；钱银掉期成交42.3亿美元，同比降落14.7%，环比降落39.7%。同期，外汇期权成交737.6亿美元，同比增加68.5%，环比降落9.0%。

　　目前，银行间外汇商场掉期类产物紧要有外汇远期、外汇掉期和钱银掉期三类，钱银掉期商场的进展鲜明掉队于外汇掉期商场，往还量尚缺乏外汇掉期往还量的1%。

　　有明白外现，我邦的外汇商场紧要由客盘驱动，外汇远期和掉期是进出口企业的紧要汇率危害对冲器材，所以外汇掉期商场相对活动。比拟之下，钱银掉期更众源于资产或欠债端方在差异币种间的调剂需求，近些年跟着境内客户得回外币融资的容易水平、境内证券商场对境外及格投资者的盛开水平不时降低，钱银掉期的往还需求也正在不时上升，但仍处正在进展阶段。

　　正在商场设备方面，往还中央持续雄厚完整外币拆借行情紧要目标，银行间美元拆借资金面心情指数正在1月份正式上岸iTrader指数模块。该指数以往还中央和上海邦际钱银经纪公司的外币拆借成交和报价新闻为底子，将各克日美元拆借资金面情形按肯定权重揣度转换为0至100的指数局势，具有实时性、直观性和可比性。

　　另外，为榜样外汇商场往还确认行动，往还中央于1月21日推出外币利率相易往还确认生意，并优化了百姓币外汇远期往还确认闭系编制效力。

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