即不排除任何一个风格2025/7/15mt4编程教学组合优化,凭据给定的管束及方针函数企图最优组合权重。 救援下列方针函数:
IndustryConstraint: 行业权重管束,默认行业分类为申万一级。可选中信一级及申万一级(拆分非银金融行业)
date– 优化日期;优化结果用于向导此日的调仓;_优化经过中所操纵的所稀有据均正在此日开盘之前_。
window– 操纵史册收益率揣度预期主动收益时,取史册收益率的长度,默以为252,即一年
window– 操纵史册收益率揣度预期主动收益时,取史册收益率的长度,默以为252,即一年
window– 操纵史册收益率揣度预期主动收益时,取史册收益的长度,默以为252,即一年
window– 操纵史册收益率揣度预期主动收益时,取史册收益率的长度,默以为252,即一年
priority– pd.Series, 优先级,可认为每个品格指定一个0-9的优先级,9为最高优先级,0为最低优先级;未指定的品格默认优先级为5
指定除 exclude 列外外其他行业的权重限定。与IndustryConstraint配合可容易的完成对全豹行业权重的限定。
exclude(str[str]None) – 废除列外, 可认为字符串或列外,默以为空,即不废除任何一个品格
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